Odhad parametrů modelů ve stavovém tvaru
Year: 2002 Volume: 52 Issue: 5 Pages: 275-286
Abstract: Článek stručně shrnuje dosavadní přístupy k odhadu parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. Ukazuje možnosti využití jednotlivých metod, stejně jako jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je zde zmiňována metoda maximální věrohodnosti pro modely ve stavovém tvaru, která k výpočtu věrohodnostní funkce využívá výstupy Kalmanova filtru. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, a zejména možnost použití pro odhad parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. V druhé části článku je metoda využita pro odhad parametrů malého monetárního modelu otevřené ekonomiky. Model je odvozen na mikroekonomických základech a odhadnut prezentovanou metodou na českých datech.
JEL classification: C51, E50
Keywords: stavový popis; maximální věrohodnost; Kalmanův filtr
RePEc: n/a
 Attachment [PDF] |  Print  Recommend to others |
