Show all articles
Odhad parametrů modelů ve stavovém tvaru
Authors:
Jan Vlček
JEL classification:
C51, E50
Keywords:
stavový popis, maximální věrohodnost, Kalmanův filtr
Abstract
Článek stručně shrnuje dosavadní přístupy k odhadu parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. Ukazuje možnosti využití jednotlivých metod, stejně jako jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je zde zmiňována metoda maximální věrohodnosti pro modely ve stavovém tvaru, která k výpočtu věrohodnostní funkce využívá výstupy Kalmanova filtru. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, a zejména možnost použití pro odhad parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. V druhé části článku je metoda využita pro odhad parametrů malého monetárního modelu otevřené ekonomiky. Model je odvozen na mikroekonomických základech a odhadnut prezentovanou metodou na českých datech.