Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?



   

Volume 52, Issue 5

top

Odhad parametrů modelů ve stavovém tvaru

Vlček, Jan

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 5   Pages: 275-286

Abstract: Článek stručně shrnuje dosavadní přístupy k odhadu parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. Ukazuje možnosti využití jednotlivých metod, stejně jako jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je zde zmiňována metoda maximální věrohodnosti pro modely ve stavovém tvaru, která k výpočtu věrohodnostní funkce využívá výstupy Kalmanova filtru. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, a zejména možnost použití pro odhad parametrů a počátečních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. V druhé části článku je metoda využita pro odhad parametrů malého monetárního modelu otevřené ekonomiky. Model je odvozen na mikroekonomických základech a odhadnut prezentovanou metodou na českých datech.

JEL classification: C51, E50

Keywords: stavový popis; maximální věrohodnost; Kalmanův filtr

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom